Tuesday, 28 November 2017

Bollinger Bandas Espião


Band Bollinger O que é uma Banda Bollinger Uma Banda Bollinger, desenvolvida pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam em períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado é comprado demais, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência média (MACD), volume em balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que proporcionam aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Estou tendo problemas para testar uma estratégia Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior do que A Banda superior e depois feche a posição quando cruza a Média. Eu também quero tomar uma posição longa se o fechar for menor que a faixa inferior e feche a posição quando cruza a média. Até agora, isto é o que eu tenho: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt-sig1 sig2 Isto é onde eu estou preso, como eu uso sig3 para obter os resultados desejadosMetaTrader Expert Advisor Uma maneira popular Para construir um sistema de reversão médio é usar bandas Bollinger para identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados em Bollinger Bands e a variável b registraram resultados que mostram até 75 dos negócios que retornam lucros. Sobre o Sistema Este sistema usa o indicador Bollinger Bands b para determinar quando um mercado ascendente se atrasa temporariamente. O sistema pressupõe que um mercado em uma tendência de alta que seja temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema possui dois requisitos que devem ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve negociar acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação apenas para mercados que estão atualmente em tendências elevadas. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Uma vez que essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no final do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que negociar abaixo do seu SMA de 200 dias e depois fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até o b se fechar abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que duplica as posições se o mercado se fechar com um b abaixo de 0,2 em dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso deste funciona para o lado curto também. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos Sair Curto Quando: Resultados Backtesting Long Trades Este sistema foi testado em vinte ETFs desde a sua criação até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais longos, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganhos de 76,5 e uma razão de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. O comprimento médio do comércio foi de 4,2 dias, portanto, este definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de ganhos para 80,7 e também aumentou a relação de lucro para 0,91. Ao negociar o largo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Desses negócios, 82 foram lucrativos e a relação de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi rentável 85,6 do tempo com uma relação de lucro de 0,95. Negociações curtas O sistema publicou resultados semelhantes em seus negócios de lado curto durante esse mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 negociações curtas, que produziram uma taxa de ganhos de 70,1 e uma relação de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4 e saltou a relação de lucro para 1,34. Análise do sistema Como a maioria dos sistemas de reversão média, o sistema Bollinger Band b produz uma taxa de vitoria muito impressionante. É preciso obter pequenos lucros nos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão médios em que escrevi, existe um tremendo risco de arruinar com base na vantagem final de qualquer posição determinada. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando uma perda inicial de parada para cada posição, mas primeiro precisamos saber como isso impactaria os resultados globais. É possível que, enquanto uma parada-perda iria obter o sistema fora do comércio que acabou por limpá-lo, mas quantos comércios também iria parar de sair, que eventualmente passaria a se tornar rentável Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema É que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados ao fazer com que o sistema troquasse outro estilo ou até mesmo investir em ativos de baixo risco enquanto estiver fora do mercado. Exemplos de negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Dando uma olhada no atual gráfico SPY, podemos ver que essa estratégia continuaria a funcionar bem este ano. O preço foi negociado acima do SMA de 200 dias durante todo o ano, e podemos ver claramente três negócios lucrativos que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 durante pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147 que teria sido fechada com lucro poucos dias depois na faixa de 153. O mesmo aconteceu no final de abril. Este comércio teria sido iniciado na faixa 154 e teria sido encerrado em torno de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como este sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que negocia. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado havia negociado tão baixo quanto 157. No início de julho , O b finalmente disparou após 0,8 e o sistema teria abandonado a posição em torno do break-even. Bollinger Bands Bandas Bollinger foram desenvolvidas pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão utilizadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. B é um derivado de Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço for negociado na faixa mais baixa, e seu valor será 1 quando o preço for negociado na banda superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a banda inferior pelos diferentes entre as bandas superior e inferior. B (faixa inferior do preço 8211) (banda inferior da banda superior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão de um mercado sobrecompra ou sobrevenda. Derek 8211 that8217s incrível. Eu realmente aprecio você compartilhando os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com períodos longos e curtos. É o mesmo que dizer que você tem um período rápido e um período curto, inicialmente o lê como um período para negociação longa e vice-versa, mas isso não me fez sentido. Deixe uma resposta Cancelar respostaUsando Bollinger Band quotBandsquot to Gauge Trends Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para comerciantes em qualquer mercado financeiro. Se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam bandas de Bollinger para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando um preço toca a Banda de Bollinger superior e compra quando atinge a Bollinger Band inferior. Em mercados com limites de alcance, esta técnica funciona bem, à medida que os preços viajam entre as duas bandas, como bolas rebentando nas paredes de uma quadra de racquetball. No entanto, Bollinger Bands nem sempre dão sinais de compra e venda precisos. É aí que as bandas de Bollinger Band mais específicas entram. Dê uma olhada. O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer: as tags das bandas são apenas essas tags, e não sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma tag da Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e faz a caminhada da banda. Nesses mercados, os comerciantes que continuam tentando vender o topo ou comprar o fundo enfrentam uma série de obstáculos ou pior, uma perda flutuante sempre crescente, enquanto o preço se move mais longe e longe da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de trocar com Bollinger Bands é usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que as Bandas Bollinger podem ser uma boa ferramenta para esta tarefa, primeiro precisamos perguntar o que é uma Tendência Tendência como um clichê padrão da Deviance One na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Como muitos clichês, este contém uma boa quantidade de verdade, uma vez que os mercados se consolidam principalmente quando os touros e os ursos lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, e é por isso que a negociação não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço dessa maneira, podemos definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste nos seguintes itens: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Baixa de Bollinger B n Período de Suavização m Número de Desvios Padrão (SD) SD Desvio Padrão em Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bandas Bollinger medem o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico da tendência. Ao gerar dois conjuntos de Bandas Bollinger, um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e outro usando a configuração típica de 2 desvios padrão, podemos olhar o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre as Bandas Bollinger superiores 1 SD e 2 SD são inferiores à média. A tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro da Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se os meandros de preço entre 1 banda SD e 1 banda SD, é essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que está na terra de nenhum homem. Uma das outras grandes vantagens das Bandas Bollinger é que eles se adaptam dinamicamente à expansão e contratação de preços à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas, naturalmente, se ampliam e estreitam em sincronia com a ação de preço. Criando um envelope de tendências muito preciso. Figura 1: Os canais da Bollinger Band mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para Trend Traders e Faders Tendo estabelecido as regras básicas para as bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como essa ferramenta técnica pode ser usada por ambos os operadores de tendências que procuram explorar momentum e Fade comerciantes que gostam de lucrar com o esgotamento da tendência. Voltando ao gráfico AUDUSD logo acima, podemos ver como os comerciantes de tendências posicionariam por muito tempo uma vez que o preço entrou na zona de compra. Eles poderiam então permanecer em tendência, pois as bandas Bollinger Band encapsularão a maior parte da ação de preço do movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógico? A resposta é diferente para cada comerciante individual. Mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 de seu corpo estavam abaixo da zona de compra. Usando a regra 75 é óbvio, pois nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha. O motivo da segunda condição é evitar que o comerciante da tendência seja puxado para fora de uma tendência por um rápido movimento de prova para A desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Observe como, na tabela a seguir, o comerciante pode permanecer com o movimento para a maior parte da tendência de alta. Saindo apenas quando o preço começa a consolidar-se no topo da nova faixa. Figura 2: as bandas de bandas de Bollinger contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bollinger As bandas de banda também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento da tendência, escolhendo a virada no preço. Observe, no entanto, que negociação contra tendência requer margens de erro muito maiores, pois as tendências muitas vezes fazem várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um comerciante de fade usando Band Band Bollinger será capaz de diagnosticar rapidamente a primeira sugestão de fraqueza da tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendências, o fader pode decidir fazer o uso clássico das Bandas de Bollinger ao curto-se a próxima tag da Banda de Bollinger superior. Mas onde colocar a parada, colocá-lo acima do alto do balanço praticamente assegurará ao comerciante de um stop-out, pois o preço muitas vezes faz muitas incursões probativas ao topo da gama, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade das Bandas Bollinger se torna um enorme benefício para o comerciante. Ao medir a largura da área de terra do no mans, que é simplesmente a faixa de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito efetiva, o que impedirá que ele seja impedido de barrar o mercado e ainda Proteja seu capital se a tendência realmente recupera seu impulso. Figura 3: Fade trading usando Bollinger Band bands Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, as Bandas Bollinger tornaram-se cruciais para muitos comerciantes tecnicamente orientados. Ao expandir a funcionalidade através do uso das bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um nível maior de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento.

No comments:

Post a comment