Bollinger Bandas Sar

TRADERS NOTEBOOK Usando bandas de Bollinger com SAR Parabolic 043008 02:43:15 PM PST por Brian Twomey paragem parabólica e inversa usado em conjunto com bandas de Bollinger trabalhar bem para pegar uma tendência. Heres como. Este ano marca o 25º aniversário das bandas de Bollinger. Diante de um número limitado de indicadores em uso naquela época, John Bollinger baseou-se no conceito de bandas de negociação e elaborou o seu próprio, definido em desvios padrão para medir a volatilidade dos preços. O que este medidas é largura de banda mdash que é, onde as bandas serão localizadas acima e abaixo dos preços. Assim, cada banda é definida acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias com um desvio padrão de 2,0. Atualmente, a definição de bandas em médias móveis simples de 20 dias com um desvio padrão de 2,0 é padrão ea norma para traçar este indicador. Um equívoco entra em jogo quando os comerciantes não ajustar as bandas para coincidir com seus objetivos comerciais. Os comerciantes de curto prazo podem considerar uma média móvel simples de 10 dias, enquanto os comerciantes de tendência de longo prazo podem empregar uma média móvel simples de 50 dias. Os desvios padrão devem ser alterados para refletir a média dos preços, dos quais as médias móveis simples não são mais nada. Isso não dá aos comerciantes direção específica, apenas onde os preços estão em um determinado momento. John Bollinger recomenda dois desvios padrão com uma média móvel simples de 20 dias, 2,1 desvios-padrão com uma média móvel simples de 50 dias e um desvio padrão de 1,9 com uma média móvel simples de 10 dias. Isso reflete onde as bandas superior e inferior serão definidas (a largura de banda). O que os comerciantes querem capturar é a volatilidade dos preços para determinar onde os preços foram e onde os preços se sentam no momento, não para onde eles estão indo. As bandas superior e inferior farão isso. Assim, a largura de banda é definida em relação à volatilidade dos preços. Na maior parte, os preços negociam dentro das faixas. A teoria original era que quando os preços bateram a faixa superior, este significou um mercado overbought assim que uma posição do sell seria empregada. Por outro lado, se o preço atingisse a banda inferior, isso representaria uma situação de sobre-venda e uma posição de compra seria instituída. Mas se os comerciantes fossem confiar somente neste conceito, os comerciantes encontrar-se-iam no problema cada vez. As situações de sobrecompra e sobrevenda podem não ser nada mais do que padrões de continuação, então um retracement ou consolidação pode ser necessário antes da próxima etapa do padrão. Nesse caso, as bandas se expandiriam ou contraíam com base apenas na volatilidade. Lembre-se, a finalidade das bandas de Bollinger é medir a volatilidade. As bandas serão expandidas e contratadas com base apenas na volatilidade dos preços e na volatilidade. Os preços tornam-se voláteis devido a uma nova alta ou baixa ou devido a um anúncio econômico que pode estar fora de sincronia com as expectativas do mercado. Nesse caso, as bandas se expandiriam para refletir a volatilidade. As bandas inferior e superior seguiriam esta volatilidade. Bollinger bandas podem permanecer estáveis ​​em condições normais de mercado, mas a volatilidade também pode significar a próxima perna de padrões de preços é a consolidação, por isso as bandas vão contrair. Para gerar sinais de compra e venda, John Bollinger recomenda o uso de bandas de Bollinger com outro indicador, como o índice de força relativa de J. Welles Wilders (RSI). O RSI teria confirmado um sinal de compra ou venda, ou um mercado de sobrecompra ou sobrevenda quando os preços atingissem as bandas superiores ou inferiores. Os comerciantes podem encontrar-se lutando com bandas de Bollinger porque muitos acreditam que estatisticamente, o preço é dois desvios padrão de preço e preço deve reverter para a média, a média. Esta é uma suposição falsa. Desde a introdução de bandas de Bollinger, muitos comerciantes tornaram-se bastante criativo com seus muitos usos. Alguns usarão médias móveis simples de 10 e 20 dias dentro das faixas, enquanto outros usarão convergência média convergente (MACD) em vez de RSI. Isso pode ser feito porque bandas Bollinger pode ser usado com precisão em qualquer mercado e prazo. SAR PARABÓLICO Minha preferência é usar bandas duplas de Bollinger com um parabólico paragem reversa (SAR). Parabolic SAR é outro indicador desenvolvido por Wilder e destacado em seu clássico New Concepts In Technical Trading Systems. O termo parabólico vem dos pontos curvos que parecem estranhas parabolas. Com bandas duplas, a primeira banda é ajustada à média móvel simples de 20 dias com dois desvios padrão. A segunda faixa é ajustada à média móvel simples normal de 20 dias com três desvios padrão. Os comerciantes podem querer empregar a segunda banda em uma média móvel simples de 10 períodos com um desvio padrão de 1,9. De qualquer forma, o que os comerciantes querem capturar é a volatilidade total do mercado em quadros de tempo curtos e mais longos. Normalmente, se os preços caírem fora da primeira faixa e atingirem a segunda faixa em prazos mais longos, o que pode estar ocorrendo é um mercado de sobre-venda ou sobre-comprado. Mas confirmação é necessária, bem como onde um provável entrada ou saída ponto seria. Bandas de Bollinger não estão equipadas para apontar para uma área de entrada ou saída, nem darão uma indicação de onde estão os níveis de suporte e resistência. É difícil captar uma tendência com bandas de Bollinger como um indicador independente. Isto é onde entra SAR parabólico. Usando os pontos curvados do SAR parabólico que seguem preços, se os pontos estão acima do preço, os comerciantes vão curtos porque indica que o mercado está overbought. Se os preços estão abaixo do preço, isso significa que você deve considerar ir muito tempo porque o mercado está sobrevendido. Quando os pontos mudam de um superior para um inferior ou vice-versa, você deve considerar a tomada de lucros. Agora você pode parar e inverter sua posição. Enquanto os pontos se movem na mesma direção que a tendência, os comerciantes devem montar a tendência até que uma inversão é evidente. Usado corretamente, o SAR parabólico é um indicador útil e confiável, especialmente útil para capturar e montar tendências longas (Figura 1). FIGURA 1: BANDEIRAS E SAR PARABÓLICO, DIÁRIO. Aqui, o euro tem estado em uma tendência de alta a longo prazo desde março de 2007. As bandas de Bollinger são ajustadas à média móvel simples de 20 dias com um desvio padrão de 2,0. O segundo conjunto de bandas de Bollinger é ajustado à média móvel simples de 20 dias com um desvio padrão de 3,0. A SAR parabólica previu esta tendência a cada passo do caminho. Observe os pontos na tendência de alta e seu comportamento dentro de correções. Parabólica SAR funciona bem com posições curtas, desde que os pontos seguem preços para baixo pontos sempre deve seguir os preços em posições longas. Observe esse cenário de updown. As tendências ocorrem somente quando os pontos têm ângulos para cima ou para baixo. Isso é representado por pequenos pontos com um ângulo cuidado com pontos horizontais grossos. Isso geralmente representa um mercado de rangebound, uma tendência fraca, ou indecisão. Às vezes, esses pontos horizontais podem servir como forte apoio ou resistência. Os comerciantes devem ter cuidado até que a tendência é evidente. Os mercados de tendência têm pequenos pontos perto dos preços e estão se inclinando para cima ou para baixo. Pontos que estão longe de preços podem não indicar uma tendência, mostrando indecisão no mercado. Parabolic SAR funciona melhor em gráficos de longo prazo, como um gráfico semanal (Figura 2), mas ainda é útil em gráficos horários coordenados com um gráfico diário, desde que a tendência é identificável. FIGURA 2: APLICADA A UM GRÁFICO DE LONGO PRAZO, SEMANALMENTE. Neste gráfico do GBPJPY, o SAR parabólico previu a tendência de baixa a longo prazo. A tendência de baixa começou em julho de 2007, quando o preço de GBPJPY tocou 240. A tendência ainda está intacta como o GBPJPY cai abaixo de 198. Observe quantas vezes o preço negociado fora das bandas Bollinger. Essas instâncias foram pequenas correções ou retomada da negociação. Uma discrepância pode ocorrer quando o gráfico diário tem um ponto e o gráfico horário tem um ponto para baixo. Nesse caso, os comerciantes seriam melhor servidos para esperar o gráfico de hora em hora para confirmar o diário. Você faria o mesmo quando coordenando entre um gráfico diário e semanal. O quadro de tempo distante do semanário nem sempre tem que se correlacionar com o diário, mas ajuda. Tenha em mente que quando uma inversão de tendência é visto, os preços vão acelerar em direção ao ponto. Isso pode não significar necessariamente uma mudança na direção da tendência que só acontecerá quando os pontos mudam. Quando isso acontece, é hora de resgatar e tomar lucros. CAPTURAR A TENDÊNCIA A SAR parabólica usada em conjunto com bandas Bollinger é uma ótima combinação para capturar uma tendência. Quando esses indicadores são usados ​​em conjunto, o que você tem é tendência e volatilidade, com SAR parabólica determinando tendência, enquanto bandas de Bollinger medindo a volatilidade dos preços, ou quão rápido e quanto os preços estão viajando. Bandas de Bollinger e SAR parabólico pode ser usado em mercados de gama, bem como tendências mercados, mas a crítica a respeito SAR parabólica é que é menos eficaz em mercados de gama. Os pontos movem-se em relação ao preço. Se não há movimento de preços, não há pontos, mas Bandas Bollinger vai encontrar contrações da largura de banda em mercados de gama. Portanto, alguma validade é evidente com este argumento. Observe, no entanto, que esses dois indicadores podem ser usados ​​em qualquer mercado em qualquer período de tempo e pode ser bastante eficaz. Bollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Banda Bandas Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras para seguir ao usar as bandas como um sistema de negociação. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais as bandas se movem, mais provável é a possibilidade de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação do preço ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não-correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a convergência divergente média (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bollinger Bands Bollinger Bands são um gráfico gráfico indicador popular entre os comerciantes em vários mercados financeiros. Em um gráfico, Bollinger Bands são duas bandas que combinam o preço de mercado. Muitos comerciantes usá-los principalmente para determinar overbought e oversold níveis. Uma estratégia comum é vender quando o preço toca a banda Bollinger superior e comprar quando atinge a Banda Bollinger inferior. Esta técnica geralmente funciona bem em mercados que saltam em torno de um intervalo consistente, também chamado mercados de gama limitada. Neste tipo de mercado, o preço salta fora das Bandas Bollinger como uma bola rebotando entre duas paredes. Mesmo que os preços podem às vezes saltar entre Bandas Bollinger, as bandas não devem ser vistos como sinais para comprar ou vender, mas sim como uma etiqueta. Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma etiqueta da faixa superior de Bollinger não é por si só um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é por si só um sinal de compra. Preço muitas vezes pode e não andar a banda. Nesses casos, os comerciantes que continuam tentando vender quando a banda superior é atingida ou comprando quando a banda mais baixa é atingida enfrentará uma série excruciante de stop-outs ou pior, uma perda flutuante cada vez maior como o preço se move cada vez mais longe de O ponto de entrada original. Dê uma olhada no exemplo abaixo de um preço andando na banda. Se um comerciante tivesse vendido a primeira vez que o Bollinger Band superior foi marcado, ele teria sido profundo no vermelho. Talvez uma maneira melhor de negociar com Bandas Bollinger é usá-los para medir as tendências. Usando bandas de Bollinger para identificar uma tendência Um clich comum em negociação é que os preços variam 80 do tempo. Há uma boa dose de verdade para esta afirmação, uma vez que os mercados principalmente consolidar como touros e ursos batalha pela supremacia. As tendências do mercado são raras, que é porque negociá-los não é quase tão fácil como se poderia pensar. Olhando para o preço desta forma, podemos definir tendência como um desvio da norma (intervalo). No núcleo, Bandas Bollinger medir e retratar o desvio ou volatilidade do preço. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis na identificação de uma tendência. Usando dois conjuntos de Bollinger Bands - um gerado usando o parâmetro de 1 desvio padrão eo outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - pode nos ajudar a olhar para o preço de uma maneira diferente. No gráfico abaixo vemos que sempre que os canais de preços entre as duas Bandas Bollinger superior (1 SD e 2 SD longe da média) a tendência é para cima. Portanto, podemos definir a área entre essas duas bandas como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro das duas bandas Bollinger inferior (1 SD e 2 SD), então ele está na zona de venda. Finalmente, se o preço vagueia entre 1 banda SD e 1 banda SD, é basicamente em uma área neutra, e podemos dizer que a sua terra em nenhum homem. Outra grande vantagem das Bandas Bollinger é que elas se ajustam dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Como resultado, as Bandas Bollinger automaticamente expandir e contrair em sincronia com a ação de preço, criando um envelope de tendências precisas. Conclusão Como um dos mais populares indicadores de negociação, Bandas Bollinger se tornaram uma ferramenta crucial para muitos analistas técnicos. Ao melhorar a sua funcionalidade através do uso de dois conjuntos de Bollinger Bands, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para tendências. Há também inúmeras maneiras diferentes de configurar os canais Bollinger Band o método descrito aqui é uma das formas mais comuns. Enquanto Bollinger Bands pode ajudar a identificar uma tendência, na próxima seção bem olhar para o MACD indicador que pode ser usado para medir a força de uma tendência. (Para ver outros tipos de faixas e canais, dê uma olhada em Lucros de captura usando bandas e canais.)