Design A Trading System

Sistemas de Trading Design de Sistema de Codificação. O primeiro passo para codificar qualquer aplicação é a fase de projeto. Se a codificação de um aplicativo de software ou de um sistema de negociação, um planejamento cuidadoso e planejamento irá ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Processo de três etapas para projetar nosso sistema de negociação. Etapa 1 Crie suas regras de sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente chegar com as regras pelas quais seu sistema irá operar Deveria haver quatro regras básicas para cada sistema de negociação. Compre - Identificar quando você quer comprar um position. Sell - Identificar quando você quer vender um position. Stop - Identificar quando você quer cortar seus loss. Target - Identificar quando você quiser reservar um gain. So, por exemplo. Buy - Quando a média móvel de 30 dias MA ultrapassar o valor de 60 dias MA. Sell - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA. Stop de 60 dias - Perda máxima de 10 units. Target - Target de 10 unidades. Este exemplo de sistema Vai comprar e vender com base no movimento de 30 e 60 dias Ng e registrará automaticamente os ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender com perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Etapa 2 Identificar os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras para baixo, precisamos identificar a Componentes envolvidos em cada regra Cada componente deve conter dois elementos. O indicador ou estudo utilizado. As configurações para o indicador ou study. These componentes devem ser construídos digitando o nome abreviado para o estudo, seguido pela configuração entre parênteses Estas configurações entre parênteses São referidos como parâmetros do indicador ou estudo Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente separá-los com vírgulas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. MA 25 - 25 dias de média móvel. RSI 25 - Índice de força relativa de 25 dias. MACD Fechar 0, 5,5 - Variação de convergência média móvel definida com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias. Se você não tiver certeza de quantos parâmetros Um determinado componente r Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD. Assim, para o exemplo mencionado acima, você pode consultar a documentação do seu programa de negociação, que lista esses componentes juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Na etapa um, usaríamos. 30 - Significado média em movimento de 30 dias. MA 60 - Significado 60 dias de média móvel. Etapa 3 Adicionando ação Agora vamos adicionar ações às nossas regras Cada ação adere ao seguinte formato básico. IF Condição WHILE Condição THEN Ação. Tipicamente, a condição consistirá de componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender Condições também podem consistir em Inglês simples se nenhum componente está presente Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto. IF MA 30 Cruzes Acima de MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Cruzes Abaixo MA 60 WHILE Volume 20.000 THEN Sell. IF EMA 25 é maior do que MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 é igual Para 50 THEN Compre. Então, fo R o exemplo que nós usamos, nós d simplesmente list. IF MA 30 Cruzes Acima de MA 60 ENTÃO Buy. IF MA 30 cruzes abaixo MA 60 THEN Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades de lucro THEN Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades De perda THEN Sell. What s Next Em seguida, vamos dar uma olhada em converter essas regras em um código que seu computador pode understand. Trading Systems Designing Your System - Parte 1.A seção anterior deste tutorial olhou para os elementos que compõem Um sistema de negociação e discutido as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo Nesta seção, vamos construir sobre esse conhecimento, examinando quais os mercados são especialmente adequados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado Em diferentes tipos de trading systems. Trading em Mercados Diferentes. Mercados Eequity O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominar, e valor tradicional e Estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação investidores individuais estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a ter em mente ao usar sistemas de negociação em A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter OTC ações não voláteis blue chips. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pelo baixo Liquidez de algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, Sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho Ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s, bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado de forex a cada dia A maioria Dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação O mesmo se aplica para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no forex market. The liquidez Neste mercado - devido ao enorme volume - torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não há comissões neste mercado, apenas spreads Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar costspared para a quantidade de ações ou commodities disponíveis, O número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a gama em termos de vol Atility não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em breakouts Isso ocorre porque os indicadores econômicos muitas vezes causam grandes movimentos de preços em Um time. Futures Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros negociação Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível eo aumento da liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as formas podem amplificar o seu Ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados individuais e institucionais comerciantes do sistema Isso ocorre porque os sistemas de negociação capaz de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, o que é melhor É até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada Tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema comercial mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, Comerciante decide capitalizar sobre o aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Em última análise, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir Sistema Em sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica a A média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é de Rived desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo da sua tendência média de preço histórico Aqui está um gráfico que traça tanto o preço linha azul e A linha vermelha MA de 20 dias dos Sistemas IBM. Breakout O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue Na direção da fuga Um indicador que pode ser usado na determinação de fugas é uma simples faixa de Bollinger Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que gráficos preço azul Line e Bollinger Bands linhas cinza de Microsoft. Disadvantages de Trend-Seguindo Systems. Empíricos Decision-Making Required - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a Duração da tendência histórica Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em breakout Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito de Whipsaw - Entre As forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendência, este é um dos mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção Isto pode conduzir às perdas maciças a menos que as paradas eficazes da parada e as técnicas de gerência de risco forem empregadas. Mercados de encosta - Os sistemas seguindo da tendência são, pela natureza, capazes de fazer o dinheiro somente em m Arcas que realmente fazem tendência No entanto, os mercados também se movem lateralmente permanecendo dentro de um determinado intervalo por um período prolongado de tempo. Poderão ocorrer volatilidade extrema - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com seu sistema Basicamente, a meta com o sistema de contra-tendência é comprar no ponto mais baixo e vender no mais alto nível. A principal diferença entre este e o sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência Não é auto-correção Em outras palavras, não há tempo definido para sair posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção Começa o desvanecimento Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outra força relativa indicato Rs cair abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical tomada de decisão necessária - Por exemplo, um dos Fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir sobre os pontos em que os indicadores de força relativa fade. Extreme Volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados Tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência Apesar de seus Diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema furar com o seu Sistema durante estes tempos Na parcela seguinte, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar a sua vida mais fácil. High freqüência sistema de negociação de design e gestão de processos. Alta freqüência de negociação Projeto de sistema e gestão de processo. Consultor Roy E Welsch. Department Projeto de Sistema e Gestão Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Emitido 2009.Trading empresas hoje em dia são altamente dependentes de mineração de dados, modelagem de computador e desenvolvimento de software Analistas financeiros executar muitas tarefas semelhantes para No entanto, o sector financeiro ainda não adoptou plenamente normas de alto nível em matéria de Estruturas de engenharia de sistemas e abordagens de gerenciamento de processos que têm sido bem sucedidas no setor de software e fabricação Muitas das metodologias tradicionais para design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas ao campo de finanças. Os conhecimentos adquiridos de disciplinas de engenharia podem melhorar a concepção e gestão de processos de sistemas de negociação de alta freqüência Sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação Estes sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automática que são intrinsecamente complexas e exigem um alto grau de precisão de projeto O design De um sistema de negociação de alta freqüência vincula vários campos, incluindo finanças quantitativas, design de sistemas e engenharia de software No setor de finanças, onde as teorias matemáticas e modelos de negociação são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos k Ey elementos da competitividade de uma empresa de investimento A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho eficaz e eficiente pode dar uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva cont Esta tese fornece um estudo detalhado composto de alta freqüência sistema de comércio design, , E gerenciamento de processos para desenvolvimento de sistemas ênfase particular é dada ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema de comércio Esta pesquisa constrói modelos de engenharia de sistema que orientam o processo de desenvolvimento Ele também usa sistemas de negociação experimental para verificar e validar princípios Abordada nesta tese Finalmente, esta tese conclui que os princípios de engenharia de sistemas e quadros podem ser a chave para o sucesso para a implementação de alta freqüência de negociação ou sistemas de investimento quantitativo. Thesis SM --Massachusetts Institute of Technology, Programa de Design e Gestão de Sistemas, Catálogo 2009 Ed from PDF version of thesis Inclui referências bibliográficas p 78-79.Keywords System Design and Management Program.