Saturday, 14 October 2017

Opção Binária Vix


Um olhar mais atento às opções binárias do VIX 3 de setembro de 2008 1:40 PM Voltar em 1 de julho. O CBOE lançou opções binárias no VIX. Essencialmente, as opções binárias do CBOEs são as mesmas que as pioneiras opções de retorno fixo lançadas pelo AMEX no início do ano. Como o nome indica, uma opção binária é uma garantia total ou nada que compensa um valor fixo de liquidação em dinheiro, se o subjacente se ajustar a um preço de exercício especificado no prazo de validade. Se o subjacente se instalar abaixo do preço de exercício especificado, a opção binária expirará sem valor. Se você está familiarizado com o Intrade. Então você já está familiarizado com as opções binárias. No caso das opções binárias VIX, estas são opções de estilo europeu (sem exercícios antecipados), atualmente consistindo apenas em chamadas (não há colocações disponíveis) e liquidadas em dinheiro. O CBOE especifica a liquidação da seguinte forma: O valor de liquidação de exercício para Opções Binárias VIX será o mesmo que o valor de liquidação de exercício (VRO) para Opções de Índice de Volatilidade do CBOE. O VRO é uma cotação de abertura especial (NYSEMKT: SOQ) da VIX calculada a partir da sequência de preços de abertura das opções utilizadas para calcular o índice na data de liquidação. O preço de abertura de qualquer série em que não há comércio deve ser a média desse preço de oferta de opções e preço de venda conforme determinado na abertura da negociação. O exercício resultará na entrega de dinheiro no dia útil seguinte à expiração. O valor de liquidação do exercício para as Opções de Chamada Binária VIX será 1) 100, se o VRO for igual ou superior ao preço de exercício da Opção de Compra Binária VIX ou 2) 0, se o VRO for menor que o preço de exercício da Opção de Compra Binária VIX. Eu verifiquei com minhas duas opções favoritas de corretores, thinkorswim e optionsXpress, para determinar a disponibilidade de opções binárias VIX. O thinkorswim ainda não implementou opções binárias VIX, mas está trabalhando para adicioná-las. OptionsXpress possui opções binárias VIX disponíveis para troca. Para acessar a cadeia de opções de opções Xpress VIX, basta puxar a cadeia para opções no VRO (o ticker de cotação de abertura especial VIX). Um gráfico da corrente de opção binária opçõesXpress VIX atual está abaixo. Como você pode ver, o volume e o interesse aberto são insignificantes nesta fase, o que se traduziu em spreads de oferta e solicitação geralmente na faixa de 0,06 0,10. Para o mês de agosto, os 22,162 contratos de opções binárias VIX negociados representaram 1,8 de todas as opções de chamadas VIX e 1,1 de todas as transações de opções VIX. Para obter informações adicionais, confira as especificações do contrato binário VIX no site da CBOEs. Leia o artigo completo O que é o VIX (Índice de Volatilidade) O Índice de Volatilidade, anteriormente conhecido como Chicago Board Options Exchange (CBOE), é uma representação do que o mercado deve fazer em termos de volatilidade de 30 dias. O VIX é composto por várias opções de índice SampP 500 e as volatilidades implícitas que os compõem. Tome nota que a volatilidade é orientada para o futuro e é calculada por meio de opções de venda e opções de chamadas. Quando o VIX é discutido, é essencialmente conhecido como um medidor de medo do investidor, uma maneira de avaliar o risco geral de mercado. O VIX não é o único indicador de medo do investidor nos mercados, outros também, incluindo o VXD que rastreia o DJIA (Dow Jones Industrial Average) e o VXN que acompanha o NASDAQ 100. Compreendendo o Índice de Volatilidade VIX em 1993, o O Chicago Board Options Exchange (CBOE) introduziu o primeiro VIX. Na época, era uma medida ponderada compreendendo 8 x ações SampP 100. Em 2003, o VIX foi expandido para um índice mais amplo conhecido como o SampP 500. O SampP 500 é abrangente e permite um indicador muito mais preciso da volatilidade do mercado e as expectativas gerais dos investidores. Ao medir o índice de volatilidade (o VIX), qualquer número inferior a 20 é considerado uma situação econômica complacente e livre de estresse. Uma figura VIX maior que 30 está associada a alta volatilidade. O que isso significa é que os investidores têm um grande grau de incerteza ou medo na forma como o mercado está se comportando. Qual caminho é o Mercado de Mover com o VIX Primeiro, deve entender-se que o VIX é útil para fins de mercado. Uma vez que é usado para medir a volatilidade implícita. Não tem influência sobre a volatilidade estatística ou a volatilidade histórica. Baseia-se em uma ampla gama de opções no índice SampP 500. O VIX é um índice de medo, e está voltado para a volatilidade de curto prazo, que é o equivalente ao risco de curto prazo. O VIX geralmente aumenta durante os momentos de crise econômica e cai quando os fatores de estresse econômico diminuem ou se dissipam. Quanto maior o VIX, maior a volatilidade de curto prazo nos mercados financeiros. Quando falamos de volatilidade implícita. Estamos fazendo referência à volatilidade subjacente no mercado. Uma vez que o índice SampP 500 é um índice amplo, é simplesmente a volatilidade dos preços em que nos concentramos. Se for determinado que a volatilidade implícita é alta, então também o prémio nas opções será elevado. À medida que os prêmios de opção aumentam em média, espera-se que a volatilidade futura seja maior em relação ao VIX. O VIX naturalmente afeta o comportamento dos mercados de ações. Como já estabelecemos, um alto número VIX é representativo de um maior grau de medo e incerteza dos investidores. O inverso também é válido. Não surpreendentemente, o padrão entre o comportamento do mercado de ações e a volatilidade implícita provou-se uma e outra vez, tanto nos mercados de touro nos mercados de urso. Faz todo o sentido que um mercado caracterizado por alta volatilidade mostrará uma alta figura VIX. Este é um resultado da venda de panico vendendo vendas que ocorrem nos mercados financeiros. Quando um mercado está desfrutando de uma corrida de touro, a quantidade de medo nos mercados é muito reduzida. Portanto, a necessidade de proteção contra forte crescimento diminui e menos opções de colocação são colocadas. Existe um enorme valor ao usar o medidor VIX para analisar os mercados. Uma vez que o VIX mede o sentimento do mercado durante o dia, e do dia a dia, é uma ferramenta econômica útil para se concentrar em vias e picos no médio prazo. A maneira como o VIX é usado pode tornar-se bastante complicada, uma vez que há modelagem estatística e matemática significativa trabalhada no índice. Basta dizer, é possível simplesmente olhar para o nível real do VIX ou compará-lo usando razões. Isso é conhecido como destravar. Existem alguns padrões interessantes que foram decifrados usando o VIX, SampP 500 e oscilador. Por exemplo, uma vez que o índice de volatilidade se move abaixo de 20, as vendas generalizadas ocorreram pouco depois disso. Como você calcula o valor do VIX O VIX já não é conhecido como o índice de volatilidade do CBOE agora passa pelo nome VIX e é usado especificamente para rastrear a volatilidade do SampP 500. As equações matemáticas usadas para calcular o VIX são complexo. Os investidores estão particularmente interessados ​​na volatilidade implícita, pois esta é a ferramenta perfeita para avaliar o sentimento do mercado. E, ao fazê-lo, as medidas de volatilidade como a VIX permitem opções de investimento lucrativas. Isto é particularmente útil quando se trata de risco de hedge. Deve-se ter em mente que a volatilidade não é apenas usada para medir tendências de baixa, também pode ser usada para tendências de alta. Se o movimento está para cima, as medidas VIX permitem a especulação nos mercados financeiros. Entre outros, os seguintes negócios podem ser feitos: Fundos negociados em bolsa (ETFs) e notas trocadas (ETNs). Cada uma dessas opções tem prós e contras, e um exame cuidadoso é necessário antes que as decisões de investimento sejam feitas. A opção VIX O VIX tornou-se tão popular, que agora é como sua própria opção não patrimonial. Em outras palavras, ele pode ser negociado. Da mesma forma que o índice SampP 500 é um índice geral das 500 principais empresas e tem um valor, o Índice de Volatilidade (VIX) também pode ser negociado com base no sentimento de que os comerciantes e os investidores têm as condições atuais do mercado. É um índice especulativo e é uma ótima maneira de se proteger contra as quedas do mercado. A opção VIX é essencialmente uma maneira infalível de apostar contra o mercado no caso de você perder. É por isso que é considerada uma estratégia efetiva de hedge à medida que a volatilidade aumenta à medida que o desempenho do mercado diminui. INVESTIMENTO DE ALTO RISCO AVISO: Opções Binárias de Negociação é altamente especulativa, traz um nível de risco e não é adequado para todos os investidores. Você pode sustentar uma perda de todo seu capital investido, portanto, você não deveria especular com o capital que não poderia perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à troca de Opções Binárias. Clique aqui para ler nosso Aviso de Risco completo. Porquê o BANC DE BINARY Com retornos que mudam o jogo e um retorno médio de investimento de mais de 80, as opções binárias de negociação com o Banc De Binary são uma forma de tornar a compreensão dos eventos que influenciam os mercados globais em potenciais investimentos lucrativos. As plataformas de negociação inovadoras e fáceis de usar do Banc De Binary oferecem uma ampla gama de características únicas e exclusivas que tornam mais simples para investidores experientes e novatos gerir riscos e fazer negócios informados e oportunos. Com mais de 200 ativos negociáveis, incluindo pares de moedas, ações, índices e commodities, 247 tempo de atividade e a capacidade de ajustar todos os detalhes de cada comércio, as opções binárias estão levando o mundo financeiro pela tempestade e estão substituindo rapidamente os métodos tradicionais de investimento. REGULAÇÃO: Banc De Binary é uma Empresa de Serviços Financeiros autorizada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CySEC) sob o número de licença. 18813 e está registrado com autoridades reguladoras globais, incluindo a FCA, FSB e outros órgãos de licenciamento financeiro do EEE. Para informações específicas sobre a regulamentação do Banc De Binary, consulte nossos Termos de Uso. O Banc De Binary está localizado no Kanika International Business Center, Escritório 401, 4 Profiti Ilias, Germasogeia, 4046 Limassol, Chipre. NOTIFICAÇÃO DE REGULAÇÃO DOS EUA: as empresas de opções binárias (incluindo o Banc De Binary) não estão regulamentadas nos Estados Unidos. Essas empresas não são supervisionadas, conectadas ou afiliadas a nenhuma das agências reguladoras, como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a National Futures Association (NFA), a Securities and Exchange Commission (SEC) ou a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Por favor, note que qualquer atividade comercial não regulamentada por cidadãos dos EUA é considerada ilegal. O Banc De Binary não aceita clientes localizados nos Estados Unidos ou detém uma cidadania americana. 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DIVULGAÇÃO DA PROPRIEDADE: O site eu. bancdebinary é de propriedade e operado pelo Banc De Binary Ltd. Chipre. 2016 Banc De Binary Europe Nos últimos anos, tem havido uma série de novos produtos que se mudaram para a vanguarda. Um desses produtos é opções no Índice VIX, onde é um indicador da volatilidade implícita de um certo nas opções de dinheiro. Conhecido às vezes como o índice de medo, o VIX tende a aumentar de valor à medida que alguns mercados se movem mais baixos, provocando medo para a maioria dos investidores. Durante o colapso dos mercados de ações durante o último 2008 e em 2009, o VIX aumentou quando os mercados de ações diminuíram. A correlação negativa, quase 94, é um excelente indicador de como os mercados estão atuando. Há vários índices de volatilidade. O VIX é o líder em termos de reconhecimento, mas o NASDAQ eo óleo também são rastreados. Alguns acreditam que o VIX é um indicador confirmador ou coincidente e aponta para incidência específica que torna a conexão tênue. Durante um período específico do colapso financeiro do final de 2008 até o início de 2009, quando os mercados de ações continuaram a mergulhar enquanto o VIX caiu drasticamente. Pode-se também olhar para este período como um precursor de uma mudança ascendente, onde o VIX estava prediciendo um movimento ascendente, que começou em março de 2009. O VIX como um instrumento de hedge O VIX como hedge de portfólio A volatilidade histórica é o mercado subjacente, a flutuação real Durante um período definido. A volatilidade implícita é a volatilidade futura estimada pelo marketrsquos e se reflete em prémios de opções, quanto maior a volatilidade esperada, maior será o prémio. O relacionamento VIX e a volatilidade implícita de um instrumento subjacente podem ser calculados ao se tornar o VIX em 16. Por exemplo, se o VIX onde negociação 32, a volatilidade implícita seria 2, que é a mudança esperada no instrumento subjacente diariamente. Uma das maneiras mais comuns de se proteger e ganhar exposição ao VIX é comprar opções de chamadas. Nessa situação, e o investidor estaria preocupado com o fato de os mercados subjacentes se moverem mais baixos, e para proteger sua exposição, eles comprariam chamadas no VIX. Como as opções de compra oferecem alavancagem adicional, a quantidade de prémio em uma base relativa é baixa. Para reduzir a despesa das opções, um investidor também pode comprar um spread de chamada no VIX, ou comprar um colar no VIX. Um colarinho é um comércio em que um investidor compra uma opção de compra e, simultaneamente, vende uma opção de venda. Se o prêmio da chamada igualasse o prêmio das posições, o custo da estrutura para um investidor seria zero. Um spread de chamada é uma opção em que os investidores compram uma ligação com uma greve e simultaneamente vendem uma opção de chamada com uma greve mais alta. A opção de compra comprada normalmente terá um prêmio que é mais do que a chamada que é vendida em uma greve mais alta. Essa estrutura custará menos do que uma opção de chamada padrão, mas limitará a vantagem da diferença entre os preços de exercício das opções de compra. A liquidez nas opções VIX aumentou substancialmente nos últimos 18 meses. Não só o volume médio diário quase duplicou desde novembro de 2008, mas o tamanho de um determinado comércio que pode ser razoável razoavelmente sem perturbar o mercado também cresceu. No início de 2008, um contrato de 5.000 contratos foi considerado grande. Agora, os negócios de 50.000 ou mesmo 100.000 contratos são mais comuns. Esses grandes negócios atraem mais jogadores (bancos, hedge funds, etc.) para o mercado. Mais jogadores, sem dúvida, significarão mercados mais apertados, o que lhe permitirá negociar posições mais baratas que antes. Além disso, muitos players de varejo entraram nos mercados de volatilidade. Uma maneira para um investidor seguir o movimento do VIX e sobrepor um indicador técnico para determinar se é rico ou barato é o uso de Bandas Bollinger. Bandas Bollinger são um instrumento técnico que mede o desvio padrão X de uma série temporal em torno de uma média móvel Y. Neste caso, esta é uma média móvel de 20 dias e 2 desvios padrão. Quando o VIx se move para a extremidade baixa das Bandas de Bollinger e a cruza ou a toca, é um bom momento para comprar uma chamada no VIX para proteger seu portfólio. Nossos Patrocinadores

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