Saturday 21 October 2017

Sistema De Negociação Precisa


Os prós e os contras dos sistemas de negociação automatizados Os comerciantes e os investidores podem fazer uma entrada precisa. Saída e regras de gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo irá apresentar os leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.) O que é um sistema de negociação automatizado Sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica. Negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e as saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem basear-se em condições simples, como um crossover médio móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados geralmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um intermediário de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária das plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Monetário.) Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação possuem assistentes de construção de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será ativado (por exemplo, no final da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalham em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que o uso do assistente de plataformas, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Como usar os Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações de estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas. Paradas de trânsito e metas de lucro serão geradas automaticamente. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante. Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: Minimizar Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo comercial. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes tipicamente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a sobrecarregar a compra e venda em todas as oportunidades percebidas. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições, precisa contar exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro na negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia de negociação e determinem a expectativa de sistemas pelo valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refindar suas estratégias comerciais atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações. Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema tenha tido. Não há como um plano de negociação que ganhe 100 das perdas de tempo são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas seguidas pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio tivesse sido um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem aos comerciantes obter consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar desastres sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para Construir um Plano de Negociação de Vencimento.) Velocidade de Entrada de Pedido Melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado dos negócios. Assim que uma posição for inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de parada de perdas antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça. Diversificar a negociação. Os sistemas de negociação automatizados permitem ao usuário trocar várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isso tem o potencial de espalhar o risco em vários instrumentos ao criar um hedge contra posições perdidas. O que seria incrivelmente desafiador para um humano realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes. Falhas mecânicas. A teoria do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os negócios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre otimização. Embora não sejam específicos dos sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de teste de resposta podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e que realizam terrivelmente em um mercado ao vivo. O excesso de otimização refere-se a ajuste de curva excessivo que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais nos dados históricos sobre os quais foi testado. Os comerciantes às vezes incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios lucrativos ou nunca deve ter uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente assim que é aplicado a um mercado ao vivo. (Esta otimização excessiva cria sistemas que ficam bons apenas no papel. Para mais informações, consulte Testes de Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Os comerciantes de automação baseados no servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma negociação baseada no servidor Plataforma como Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis. Conclusão Apesar de ser um ppealing para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automáticos não devem ser considerados um substituto para negociação cuidadosamente executada. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de dia para iniciantes.) Encontrar um sistema de negociação de Forex com precisão de 100 por cento Atualizado em 19 de outubro de 2016 Aqui, a má notícia: não existe um sistema de negociação forex preciso de 100%. Você provavelmente sabia disso, mas é a natureza humana para tentar encontrar uma solução perfeita, mesmo quando nosso senso comum nos diz que isso não existe. A boa notícia é que há uma pequena lista de 34 práticas mais populares34 ao começar a trocar o forex que o ajudará a diminuir suas perdas e a aumentar seus lucros. Aqui estão eles. Easy Does It Easing, em vez de correr para o forex é provavelmente a única coisa mais importante que você pode fazer para melhorar suas chances. O forex é um mercado altamente alavancado, com índices de alavancagem típicos de 50: 1 e 100: 1. Em algumas circunstâncias, uma alavanca de 200: 1 está disponível. Isso significa que, com um investimento mínimo de 25, você pode - na teoria pelo menos - obter um lucro de quase 500. Isso também significa que, se você usar a alavanca máxima disponível, você pode ser aniquilado em questão de segundos quando O mercado se move contra você. Outro aspecto do mercado de divisas que difere da negociação de ações é que, após preencher um breve questionário sobre metas de negociação, qualquer pessoa que possa apresentar um cartão de débito e alguns meios de identificação é qualificada para negociar - e nos índices de margem indisponíveis no estoque Mercado - sem depositar um centavo em sua conta forex. Essas características de negociação forex podem atrair sonhadores esperando uma rápida cura para os problemas financeiros. Nesse sentido, tem uma atração semelhante às loterias estaduais. Uma pesquisa abundante sobre participantes da loteria conclui que o titular médio do bilhete de loteria é pobre e que 21 por cento dos participantes acreditam que esse é o caminho mais seguro e melhor para a riqueza. Na realidade, as chances de vencer uma loteria estadual são cerca de cem milhões a um. No que diz respeito ao forex, os perigos são particularmente abundantes para os novos comerciantes, porque a realidade é que, ao contrário da loteria, porque a negociação no forex não é um jogo de azar: é um jogo de habilidade, muitas vezes uma habilidade que os novos comerciantes Não se preocupe em adquirir antes de colocar seus primeiros negócios. A melhor prática quando você começa a negociar é: leve a calma. Defina os limites das perdas de antemão e, em seguida, fique com elas. Uma prática que quase sempre é desastrosa é seguir um grande comércio perdedor com outro, na esperança de recuperar o que você perdeu. Isso não é comercialização de jogos compulsivos. Seja compositora compositora americana e canção mais popular do humorista Tom Lehrer39, 34 The Boy Scout39s Marching Song, 34 aconselha: 34Es preparado como na vida que você marcha. 34 Lehrer estava brincando, mas para os comerciantes o ponto deve ser levado muito a sério. Na verdade, a frase pode até se tornar seu lema. A menos que você esteja bem preparado antes (não depois), você começa a negociar, seus resultados provavelmente serão sobre a média. A média no forex é: Cerca de dois terços dos comerciantes de forex perdem dinheiro, muitos perdendo o que nunca tiveram para começar e terminando com uma enorme dívida de cartão de crédito de juros altos. O investidor forex médio desiste e pára de negociar em cerca de quatro meses. Existem duas ótimas maneiras de se preparar para uma entrada bem sucedida na negociação forex. Um é simplesmente ler a literatura de negociação forex. Há muito disso e tudo está amplamente disponível na Amazon e em outros lugares. A leitura das avaliações dos clientes da Amazon39 lhe dará uma ótima idéia de quais livros são úteis e quais não são. A outra ótima maneira de preparar é abrir uma conta de negociação prática. Quase todas as principais corretoras forex nos oferecem sem cobrança. Seja sério sobre o comércio de práticas e acompanhar os resultados. Em todos os casos, o software de prática fará a manutenção de registros para você, mas não o ajudará a menos que você olhe para ele e tente entender por que alguns negócios funcionaram e por que outros falharam. Suas negociações de prática inicial provavelmente não terão êxito. Não permita que isso o desencoraje: é normal. Mantenha a negociação prática até mais de um período prolongado - por pelo menos um mês de negociação diária - seus resultados comerciais são positivos. Nesse ponto, você está pronto para se encaixar. Seja Disciplinado Ser disciplinado tem alguns componentes essenciais. Primeiro, há a questão de decidir quanta perda você pode tolerar antes de começar a negociar. Uma vez que você decidiu, não altere isso em resposta a um mau comércio. Isso acontece. Em segundo lugar, está usando seus métodos de negociação prática bem-sucedidos (e apenas esses métodos) quando você inicia a negociação real. Sempre fique com o seu plano. Sem isso, você é apenas um novato sem ideais, forçado a sair do forex depois de algumas semanas caras e em grande parte miseráveis. Evite Scams Esta melhor prática é fácil. Desconfie de qualquer pessoa que proponha vender algum método ou sistema que garanta 34 resultados ou produza uma percentagem fixa de lucros durante algum período de tempo. Só trocam comerciantes americanos bem conhecidos e bem estabelecidos. Investigar seu potencial corretor é fácil: entre em contato com a National Futures Association. O órgão de auto-regulação dos EUA para o forex que é semelhante ao FINRA para corretores de ações. Uma vez lá, use BASIC, seu serviço de verificação de corretores. Se o seu corretor em potencial não for listado ou tiver um registro de reclamações, solte-o como uma pedra quente.

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