Range Trading Currency Pairs Forex

Range Trading Forex: A estratégia JW Ranger Por: Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX EDU No meio da volatilidade do mercado de ações, existem bolsos e lugares onde as moedas estão negociando lateralmente. Quando os mercados tendem a se mover lateralmente, a Irsquoll olha para a Estratégia JW Ranger para oportunidades comerciais. É uma estratégia de negociação no dia em que os negócios são inseridos e sai geralmente em 24 horas. A estratégia geralmente produz um comércio a cada 1 ou 2 dias em um gráfico de 15 minutos de candelabro. Nesta semana, temos vários grandes eventos de notícias que podem mover o mercado. Essa volatilidade pode produzir amplos intervalos e oportunidades comerciais adicionais na estratégia JW Ranger usando pares cruzados (veja abaixo para AUDNZD). Estratégia Configurar a Irsquoll comercializar essa estratégia quando o mercado tende a se mover para os lados. Isso significa que os níveis de suporte e resistência tendem a se manter e há menos probabilidades de uma chance. Este tipo de mercado geralmente ocorre durante a sessão de negociação da Ásia (4p ndash 2a ET) ou durante a primeira semana de um novo mês (com vários anúncios de notícias importantes naquela semana). Esta semana, temos o Reserve Bank of Australia (RBA), o Bank of England (BOE) e o Banco Central Europeu (BCE) com um anúncio de taxa alvo. Então, para terminar a semana, na sexta-feira é o relatório do US Jobs. Isso proporciona um potencial para que algumas moedas estejam estagnadas durante a semana, oferecendo-nos uma oportunidade de negociar a Estratégia JW Ranger. Esta estratégia normalmente é negociada em um gráfico de 15 minutos a 1 hora de candelabro. Esta estratégia usa divergência no Commodity Channel Index (CCI) com uma configuração de entrada de 14 para abrir um sinal de entrada. Uma parada é colocada a cerca de 20-25 pips de distância e o nível de lucro da tomada geralmente é de cerca de 20-25 pips, proporcionando um risco de 1 para 1 para a relação de recompensa. Quando é comercializado no dia, é difícil encontrar muitos arranjos com uma perda de parada grande o suficiente para dar ao comércio espaço suficiente para respirar, mas suficientemente apertado para que você não esteja perdendo muito risco. Portanto, o índice de risco para recompensa 1: 1 não é a razão ideal, mas para uma estratégia de negociação dia, isso é tão realista quanto possível. Insista em manter o risco de recompensar o índice em 1: 1 ou melhor. (Criado por J. Wagner) Identifique níveis de suporte em seu gráfico. Eu usei um nível de retração Fibonacci acima para determinar o suporte. Aguarde que os preços criem uma baixa baixa perto desta zona de suporte, enquanto a CCI está criando uma baixa mais alta. Isso também é chamado de divergência CCI. Digite um comércio de compras quando o CCI cruza acima de -100. Coloque a sua parada cerca de 10 pips abaixo do balanço baixo. Defina o seu nível de lucro de tomada à mesma distância que a sua parada para um risco de 1: 1 para recompensar a proporção. (Criado por J. Wagner) Identifique os níveis de resistência no gráfico. Acima temos resistência horizontal (linha verde escura). Aguarde que os preços criem um nível mais alto perto desta zona de resistência, enquanto o CCI está criando um nível mais baixo. Entre em um comércio de venda quando o CCI cruza abaixo de 100. Coloque a sua parada cerca de 10 pips acima do balanço alto. Defina o seu nível de lucro de tomada à mesma distância que a sua parada para um risco de 1: 1 para recompensar a proporção. Seleção de par de moedas A seleção de par de moedas é tão importante quanto a estratégia de comprar e vender regras. Seja persistente em encontrar um par que tenha se movido em um ritmo de snailrsquos fazendo pouco progresso na rede. O primeiro par que eu normalmente olho é o par cruzado AUDNZD. Você tem 2 economias similares que estão localizadas geograficamente próximas uma da outra. Portanto, eles tendem a ser fortes parceiros comerciais e suas economias se seguirão de perto. Portanto, a taxa de câmbio AUDNZD tende a variar a maior parte do tempo. Então, procure um par que tenha sido vinculado à faixa (pode ser outros pares, pois esta é uma estratégia de intervalo). --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Forex: Identificando Tendências e Moedas Estrangeiras O mercado geral forex geralmente tende mais do que o mercado de ações em geral. Por que o mercado de ações. Que é realmente um mercado de muitas ações individuais, é regido pela micro dinâmica de empresas particulares. O mercado forex. Por outro lado, é impulsionado por tendências macroeconômicas que às vezes podem demorar anos para se desempenhar. Essas tendências se manifestam melhor através dos principais pares e das moedas do bloco de mercadorias. Aqui, damos uma olhada nessas tendências, examinando onde e por que elas ocorrem. Então, também analisamos os tipos de pares que oferecem as melhores oportunidades para negociação em escala. (Troque 10 dos pares de moeda mais populares em nosso simulador de negociação forex NOVO, FXtrader.) Os Majors Existem apenas quatro grandes pares de moedas no forex, o que torna bastante fácil seguir o mercado. Eles são: EURUSD - euro Dólar norte-americano USDJPY - Dólar dólar japonês GBPUSD - libra esterlina dólar norte-americano USDCHF - dólar americano franco suíço É compreensível por que os Estados Unidos, a União Européia e o Japão teriam as moedas mais ativas e líquidas do mundo , Mas por que o Reino Unido. Afinal, a partir de 2005, a Índia tem um PIB maior (3,3 trilhões contra 1,7 trilhão para o Reino Unido), enquanto o PIB da Rússia (1,4 trilhões) eo PIB do Brasil (1,5 trilhão) quase coincidem com a produção econômica total do Reino Unido . A explicação, que se aplica a grande parte do mercado forex, é tradição. A U. K foi a primeira economia do mundo a desenvolver mercados de capitais sofisticados e, ao mesmo tempo, foi a libra britânica, não o dólar dos EUA, que serviu como moeda de reserva mundial. Por causa desse legado e por causa do primado de Londons como o centro da negociação forex global, a libra ainda é considerada uma das principais moedas do mundo. O franco suíço, por sua vez, ocupa o lugar entre as quatro grandes empresas devido à famosa neutralidade e à prudência fiscal da Suíça. Ao mesmo tempo, o franco suíço era apoiado por ouro, mas para muitos comerciantes no mercado cambial ainda é conhecido como ouro líquido. Em tempos de turbulência ou estagflação econômica. Os comerciantes se voltam para o franco suíço como moeda segura. O maior par maior - na verdade o instrumento financeiro mais líquido do mundo - é o EUR USD. Este par comercializa quase 1 trilhão por dia de valor nocional de Tóquio a Londres para Nova York 24 horas por dia, cinco dias por semana. As duas moedas representam as duas maiores entidades econômicas do mundo: os EUA com um PIB anual de 11 trilhões e a zona do euro com um PIB de cerca de 10,5 trilhões. Embora o crescimento econômico dos EUA tenha sido muito melhor do que o da zona do euro (3.1 vs.1.6), a economia da zona do euro gera superávits comerciais líquidos, enquanto os EUA correm déficits comerciais crônicos. A posição de balanço superior da zona do euro e o tamanho da economia da zona do euro tornaram o euro uma moeda de reserva alternativa atraente para o dólar. Como tal, muitos bancos centrais, incluindo a Rússia, o Brasil e a Coréia do Sul, diversificaram algumas de suas reservas para o euro. Claramente, este processo de diversificação levou tempo como muitos dos eventos ou mudanças que afetam o mercado cambial. É por isso que um dos principais atributos da negociação de tendências bem sucedida no forex é uma perspectiva de longo prazo. Observando a Importância do Longo Prazo Para ver a importância desta perspectiva a longo prazo, veja a Figura 1 e a Figura 2, que usam um filtro de três-simples-média móvel (três-SMA). Figura 1: Gráficos da taxa de câmbio EURUSD de 1 de março a 15 de maio de 2005. Nota: a recente ação de preço sugere choppiness e um possível início de uma tendência de baixa, uma vez que as três médias móveis simples se alinham umas nas outras. Figura 2: Gráficos da taxa de câmbio EURUSD de agosto de 2002 a junho de 2005. Todas as barras correspondem a uma semana em vez de um dia (como na Figura 1). E neste gráfico de longo prazo, surge uma visão completamente diferente - a tendência de alta permanece intacta com cada movimento para baixo fazendo nada mais do que fornecer o ponto de partida para novos altos. O filtro três-SMA é uma boa maneira de avaliar a força da tendência. A premissa básica deste filtro é que, se a tendência de curto prazo (SMA de sete dias) e a tendência intermediária (SMA de 20 dias) e a tendência de longo prazo (SMA de 65 dias) estiverem alinhadas em uma única direção , Então a tendência é forte. Alguns comerciantes podem se perguntar por que usamos o 65 SMA. A resposta verdadeira é que nós pegamos essa idéia de John Carter, comerciante de futuros e educador, pois esses eram os valores que ele usava. Mas a importância do filtro três-SMA não está nos valores específicos de SMA, mas sim na interação das tendências de preços de curto, intermediário e longo prazo fornecidas pelas AMMs. Enquanto você usa proxies razoáveis ​​para cada uma dessas tendências, o filtro Three-SMA fornecerá uma valiosa análise. Olhando para o EURUSD a partir de duas perspectivas de tempo, podemos ver como os sinais de tendência podem ser diferentes. A Figura 1 exibe a ação de preço diária para os meses de março, abril e maio de 2005, que mostra movimento agitado com um viés bursátil claro. A Figura 2, no entanto, apresenta os dados semanais para todos de 2003, 2004 e 2005, e pinta uma imagem muito diferente. De acordo com a Figura 2, o EURUSD permanece em uma clara tendência de alta apesar de algumas correções muito acentuadas ao longo do caminho. Warren Buffett. O famoso investidor que é bem conhecido por fazer negócios de tendências de longo prazo, foi fortemente criticado por manter sua enorme e longa posição de EURUSD que sofreu algumas perdas ao longo do caminho. Ao olhar para a formação na Figura 2, no entanto, torna-se muito mais claro por que Buffet pode ter a última risada. Moedas do bloco de mercadorias As três moedas de commodities mais líquidas nos mercados de divisas são USDCAD. AUDUSD e NZDUSD. O dólar canadense é carinhosamente conhecido como o loonie, o dólar australiano como Aussie e o dólar da Nova Zelândia como o kiwi. Essas três nações são enormes exportadores de commodities e muitas vezes tendem muito fortemente em conjunto com a demanda por cada uma das principais commodities de exportação. Por exemplo, veja a Figura 3, que mostra a relação entre o dólar canadense e os preços do petróleo bruto. O Canadá é o maior exportador de petróleo para os EUA e quase 10 do PIB canadense compreende o setor de exploração de energia. O USDCAD negocia inversamente, então a força do dólar canadense cria uma tendência de baixa no par. Figura 3: Este gráfico mostra a relação entre o dólar e o preço do petróleo bruto. A economia canadense é uma fonte muito rica de reservas de petróleo. O gráfico mostra que, à medida que o preço do petróleo aumenta, torna-se menos dispendioso para uma pessoa que detém o dólar canadense para comprar dólares norte-americanos. Embora a Austrália não tenha muitas reservas de petróleo, o país é uma fonte muito rica de metais preciosos e é o segundo maior exportador de ouro do mundo. Na Figura 4 podemos ver a relação entre o dólar australiano eo ouro. Figura 4: Este gráfico analisa a relação entre os preços do Aussie e do ouro (em dólares americanos). Observe como uma manifestação em ouro de dezembro de 2002 a novembro de 2004 coincidiu com uma forte tendência de alta no dólar australiano. As cruzes são melhores para o intervalo Em contraste com as moedas principais e as moedas dos blocos de commodities, que oferecem aos comerciantes as oportunidades de tendências mais fortes e mais longas, as cruzes de moeda apresentam os melhores negócios ligados à escala. No forex, os cruzamentos são definidos como pares de moedas que não possuem o USD como parte do emparelhamento. O EURCHF é uma dessas cruzes, e é conhecido por ser talvez o melhor par de alcance para o comércio. Uma das razões é, naturalmente, que há pouca diferença entre as taxas de crescimento da Suíça e da União Européia. Ambas as regiões geram superávits de conta corrente e adotam políticas fiscalmente conservadoras. Uma estratégia para os comerciantes de alcance é determinar os parâmetros do intervalo para o par, dividir esses parâmetros por uma linha mediana e simplesmente comprar abaixo da mediana e vender acima dela. Os parâmetros do intervalo são determinados pelo alto e baixo entre os quais os preços flutuam ao longo de um período de entrega. Por exemplo, no EURCHF, os comerciantes da gama poderiam, no período entre maio de 2004 a abril de 2005, estabelecer 1.5550 como o topo e 1.5050 como parte inferior da linha com 1.500 linhas medianas demarcando as zonas de compra e venda. (Veja a Figura 5 abaixo). Figura 5: Classifica o EURCHF (de maio de 2004 a abril de 2005), com 1.5550 como o top e 1.5050 no final do intervalo e 1.5300 como linha mediana. Uma estratégia de negociação de escala envolve a venda acima da mediana e a compra abaixo da mediana. Lembre-se que os comerciantes da gama são agnósticos sobre direção (para mais informações, veja Tendência de Negociação ou Gama). Eles simplesmente querem vender condições de sobrecompra relativamente e comprar condições relativamente sobrevendidas. As moedas cruzadas são tão atraentes para a estratégia de alcance, porque representam pares de moedas de desejos de países cultural e economicamente similares entre essas moedas, portanto, muitas vezes retornam ao equilíbrio. É difícil entender, por exemplo, que a Suíça entraria em uma depressão enquanto o resto da Europa se expandiu alegremente. O mesmo tipo de tendência para o equilíbrio. No entanto, não pode ser dito para ações de natureza similar. É bastante fácil imaginar como, digamos, a General Motors poderia declarar falência, mesmo que a Ford e a Chrysler continuem a fazer negócios. Como as moedas representam forças macroeconômicas, elas não são tão suscetíveis a riscos que ocorrem no nível micro - como as ações individuais da empresa são. As moedas são, portanto, muito mais seguras para o comércio em escala. No entanto, o risco está presente em todas as especulações. E os comerciantes nunca devem negociar nenhum par sem perda de parada. Uma estratégia razoável é empregar uma parada na metade da amplitude do alcance total. No caso da gama EURCHF que definimos na Figura 5, a parada seria em 250 pips acima da alta e 250 abaixo da baixa. Em outras palavras, se este par atingisse 1.5800 ou 1.4800, o comerciante deveria parar-se dele fora do comércio porque o intervalo provavelmente teria sido quebrado. Taxas de juros - a peça final do quebra-cabeça Embora o EURCHF tenha uma gama relativamente pequena de 500 pips ao longo do ano mostrado na Figura 5, um par como GBP JPY tem um alcance muito maior em 1800 pips, o que é mostrado na Figura 6. Taxas de juros São a razão há uma diferença. O diferencial de taxa de juros entre dois países afeta o intervalo de negociação de seus pares de moedas. Para o período representado na Figura 5, a Suíça possui uma taxa de juros de 75 pontos base (bps) e as taxas da zona do euro são 200 bps, criando um diferencial de apenas 125 bps. No entanto, para o período representado na Figura 6, no entanto, as taxas de juros no U. K são de 475 bps, enquanto no Japão - que é agredida por deflação - as taxas são de 0 pb, fazendo um enorme diferencial de 475 pb entre os dois países. A regra de ouro no forex é quanto maior o diferencial da taxa de juros, mais volátil é o par. Figura 6: Este gráficos do GBPJPY (de dezembro de 2003 a novembro de 2004). Observe que o intervalo neste par é quase 1800 pips Para demonstrar ainda mais a relação entre os intervalos de negociação e as taxas de juros, a seguir é uma tabela de vários cruzamentos, seus diferenciais de taxa de juros e o movimento máximo de pip de alto para baixo ao longo do período de maio de 2004 Até maio de 2005.